CD Skripsi

Analisis Pengaruh The Monday Effect Terhadp Return Saham JII da Bursa Efek Indonesia

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh the monday effect terhadap return saham. The Monday effect merupakan salah satu contoh dari seasonal anomaly, yaitu ketika return saham secara signifikan negatif pada hari Senin. Hal ini menyebabkan return pada hari Senin dapat diprediksi. Sampel yang digunakan adalah saham-saham yang termasuk dalam kelompok JII (Jakarta Islamic Index) pada periode Januari 2005-Desember 2007 sebanyak 13 perusahaan dari populasi yang berjumlah 30 perusahaan.
Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Data penelitian diambil dari publikasi melalui website www.bei.co.id. Data penelitian dianalisis dengan linear regression dengan bantuan SPSS versi 12.00, disamping itu juga dilakukan uji normalitas data dan uji asumsi klasik. Untuk menguji return hari Senin berbeda dengan hari lainnya, dan untuk mengetahui apakah the Monday effect terkonsentrasi pada dua minggu terakhir setiap akhir bulan atau dipengaruhi oleh return pada hari Jum’at sebelumnya digunakan analisis regresi, sedangkan untuk mengetahui hubungan struktural the Monday effect sepanjang periode pengamatan digunakan ANOVA.
Setelah dilakukan uji analisis data, diperoleh hasil bahwa distribusi data yang digunakan normal, model penelitian bebas autokorelasi, multikolinearitas dan heterokedastisitas. Dari analisis regresi diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, return hari Senin berbeda dengan hari lainnya. Kedua, return terendah terkonsentrasi pada minggu kedua pada awal bulan. Ketiga, return yang negatif pada hari Senin dipengaruhi return pada hari Jum’at sebelumnya. Keempat, munculnya the Monday effect tidak sama sepanjang waktu pengamatan data.
Kata kunci: The Monday effect, return pada hari Senin, return pada hari Jum’at.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

02 03.108 (0032)

Penerbit

Pekanbaru : Universitas Riau - FEKON - Akuntansi., 2008

Deskripsi Fisik

viii, 56 hlm.:ilus.; 29 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

02 03.108 (0032)

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Akuntansi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

zelpino

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar