January Effect pada Perusahaan LQ 45 Bursa Efek Indonesia (2003-2008)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada atau tidak adanya anomali kalender yang menyebabkan BEI menjadi pasar tidak efisien yang diakibatkan oleh adanya January Efffect. Sampel dipilih dengan metode Purposive Sampling. Sampel terdiri dari 780 saham yang masuk dalam Indeks LQ 45 yang aktif selama 2003-2008. Metode Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu O…